Il candidato individuato sarà inserito all’interno della Direzione incaricata dello Sviluppo e della Validazione del Modello AIRB Pooled. A riporto del Responsabile si occuperà di:
Validazione/Sviluppo dei modelli PD, LGD e EAD su segmenti Corporate e Privati,
Supporto alla predisposizione della Documentazione tecnica (Schede Modello),
Backtesting e Benchmarking, Stress testing
Validazione/Sviluppo dei modelli di portafoglio / Economic Capital
REQUISITI RICHIESTI
Laurea in Matematica, Statistica, Fisica, Economia o affini
Master di specializzazione su tematiche di Risk Management / Tecniche quantitative
Competenze statistiche: Statistica descrittiva (analisi di correlazione – Spearman e V di Cramer), Analisi Univariata e Multivariata (regressioni/funzioni logistiche), Test binomiali, P-value, Metodo della massima verosimiglianza, Accuracy ratio, Cluster Analysis, Kernel density estimation (metodi di ottimizzazione vincolata), Bootstrapping (per il campionamento in situazioni di carenza di osservazioni)
Competenze Economico/Finanziarie: Processo di intermediazione creditizia, Analisi di bilancio, matematica finanziaria & analisi economiche (attualizzazione flussi, CAPM)
Gestione di database: Estrattori ETL, Data warehouse, Data quality
Utilizzo SAS OR, SAS IML, SAS Enterprise Miner
Il candidato ideale ha maturato esperienza almeno triennale in società di consulenza o nella Divisione Risk Management di una Banca.
Completano il profilo: capacità di relazione e integrazione, forte orientamento ai risultati, determinazione, proattività, capacità di analisi e problem solving.
L'azienda offre un pacchetto retributivo in grado di soddisfare le migliori candidature, un ambiente di lavoro stimolante, opportunità di formazione continua e crescita professionale, un pacchetto di Welfare molto ricco e articolato.
Sede di lavoro: Parma e Milano
Candidati per questo lavoro →
Validazione/Sviluppo dei modelli PD, LGD e EAD su segmenti Corporate e Privati,
Supporto alla predisposizione della Documentazione tecnica (Schede Modello),
Backtesting e Benchmarking, Stress testing
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REQUISITI RICHIESTI
Laurea in Matematica, Statistica, Fisica, Economia o affini
Master di specializzazione su tematiche di Risk Management / Tecniche quantitative
Competenze statistiche: Statistica descrittiva (analisi di correlazione – Spearman e V di Cramer), Analisi Univariata e Multivariata (regressioni/funzioni logistiche), Test binomiali, P-value, Metodo della massima verosimiglianza, Accuracy ratio, Cluster Analysis, Kernel density estimation (metodi di ottimizzazione vincolata), Bootstrapping (per il campionamento in situazioni di carenza di osservazioni)
Competenze Economico/Finanziarie: Processo di intermediazione creditizia, Analisi di bilancio, matematica finanziaria & analisi economiche (attualizzazione flussi, CAPM)
Gestione di database: Estrattori ETL, Data warehouse, Data quality
Utilizzo SAS OR, SAS IML, SAS Enterprise Miner
Il candidato ideale ha maturato esperienza almeno triennale in società di consulenza o nella Divisione Risk Management di una Banca.
Completano il profilo: capacità di relazione e integrazione, forte orientamento ai risultati, determinazione, proattività, capacità di analisi e problem solving.
L'azienda offre un pacchetto retributivo in grado di soddisfare le migliori candidature, un ambiente di lavoro stimolante, opportunità di formazione continua e crescita professionale, un pacchetto di Welfare molto ricco e articolato.
Sede di lavoro: Parma e Milano